5 Tips Mengembangkan Trading System

Suatu pertanyaan yang sering dilontarkan ketika melihat seorang hedge fund manager yang sukses adalah apa yang membuat mereka spesial dan unik sehingga mereka mempunyai kualifikasi untuk mengalahkan market? Jika seorang hedge fund manager seperti George Soros mampu mengalahkan market, seharusnya trader seperti kita juga bisa melakukannya. Semua hedge-fund manager mempunyai trading system yang berbeda, namun ternyata cara mereka mengembangkan trading system-nya adalah sama.

Perbedaan dari seorang professional trader dan unprofessional trader adalah mereka yang professional tidak trading secara “blindly“. Seorang hedge-fund manager dituntut tidak hanya mempunyai strategi trading yang tajam, namun mereka harus tahu kapan mereka sukses, kapan akan stop loss dan bagaimana kemungkinan terburuk akan terjadi. Pada dasarnya, semua hedge fund manager mengikuti 5 langkah untuk mengembangkan trading system mereka.

1. Properly defining the trading system
2. The art of entry and exit strategy
3. Test drive
4. Getting intimate
5. Self reflection

Tips ke-1 : “Properly Defining the Trading System”

Properly defining the trading system artinya kita harus benar-benar menentukan dasar-dasar yang diperlukan untuk mengembangkan trading system kita kedepannya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan trading system yang baik. 3 Hal tersebut adalah parameter trading (Trade Parameters), pemilihan pair mata uang (Currency Pair) yang cocok dan pemilihan Time Frame.

Trade Parameters

Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan apakah kita ingin trading dengan menggunakan analisa teknikal, analisa fundamental atau kombinasi dari analisa fundamental dan teknikal. Penentuan ini hanyalah sebagai inisial untuk menentukan trading system kita. Ketika kita telah menemukan yang cocok, maka kita harus menentukan trade parameters dari metode trading yang dipilih.

Trade parameters ini adalah merupakan aturan baku yang kita buat dan tidak boleh dilanggar ketika akan melakukan open position. Salah satu hal fatal yang sering terjadi adalah ketika seorang trader menjadi terlalu emosional ketika trading. Trade parameters yang dibuat akan membuat kita disiplin untuk mencegah faktor emosi kita mempengaruhi keputusan trading.

Currency Pair

Hal kedua yang dilakukan adalah memilih mata uang untuk trading. Banyak trader yang trading di beberapa pair mata uang, tetapi mereka pasti mempunyai mata uang favorit. Begitu juga dengan para hedge-fund manager, untuk memaksimalkan probabilitas profit dari setiap open posisi, maka para hedge-fund manager ini juga mempunyai pair mata uang favorit/andalan untuk kesuksesan mereka.

Bagi para trader yang berani menanggung faktor resiko yang besar, maka pair GBP/JPY bisa menjadi pilihan.

Untuk para range trader yang tidak begitu menyukai mata uang yang volatile, maka mereka bisa memilih pair CHF/JPY.

Dan trader yang trading berdasarkan news data ekonomi dari US, mereka biasanya lebih suka dengan currency EUR/USD dan USD/JPY.

Time Frame

Hal ketiga yang dilakukan adalah menentukan time frame yang akan anda pilih untuk trading. Suatu strategi yang bekerja pada daily time frame chart biasanya tidaklah cukup akurat untuk digunakan dalam time frame 5-minutes chart. Seorang news-trader, short-term trader ataupun long-term trader mempunyai dasar time frame yang berbeda-beda. Sebagai contoh, berdasarkan riset, rata-rata news-trader melakukan open position 20 menit sebelum news keluar dan menunggunya sampai dengan 4 jam setelah munculnya news, selanjutnya dia akan mengkalkulasikan apakah news data yang keluar cukup kuat untuk merubah arah trend atau tidak.

Setiap hedge-fund manager adalah sama seperti kita, beberapa dari mereka hanya menggunakan analisa fundamental dan sisanya lagi hanya menggunakan analisa teknikal. Bagian yang terpenting adalah mengetahui mengenai apa tipe trading yang cocok dan style trading yang sesuai dengan kita. Selanjutnya baru kita menentukan parameter trading untuk menjaga kita agar tetap disiplin terhadap trading system kita.

Tips ke-2 : the Art of Entry and Exit Strategy

Coba anda tanyakan kepada seorang pilot pesawat terbang, mana yang lebih penting antara melakukan take-off atau landing? Tanpa harus menunggu jawaban dari si pilot, para penumpang pesawat yang lain pasti setuju bahwa kedua hal itu adalah sama pentingnya. Analogi ini juga berlaku dalam dunia trading, penentuan entry position dan exit position adalah sama pentingnya.

Tips ke-2 : the art of entry and exit strategy

Mayoritas trader menghabiskan banyak waktu dalam mencari entry position yang tepat dengan memperhitungkan kombinasi yang sempurna dari beberapa indikator yang mereka gunakan, sedangkan penentuan exit position mereka hanya ditentukan tidak lebih dalam suatu faktor perkiraan. Namun justru faktor “perkiraan” inilah yang membedakan antara seorang trader yang konsisten profit dengan yang tidak. Para hedge-fund manager terkenal seperti George Soros misalnya, mereka memberikan bobot yang sama besar untuk mengkalkulasikan perhitungan entry position dan exit position dalam trading system mereka. Pada dasarnya ada 4 cara untuk melakukan entry dan exit position.

  • Single entry, single exit
  • Single entry, multiple exits
  • Multiple entries, single exits
  • Multiple entries, multiple exits
  • Single entry, single exit

Dengan menggunakan single entry dan single exit, pada dasarnya trader menempatkan semua posisi nya pada suatu harga tertentu dan melakukan exit pada suatu harga tertentu pula.

Single entry, multiple exits

Penggunaan single entry dan multiple exits ini artinya trader menempatkan posisinya pada suatu harga tertentu, namun mereka membuat suatu skala exit position pada beberapa harga yang berbeda-beda. Taktik ini biasanya digunakan pada suatu keadaan market yang trending namun sedang mengalami koreksi (breakout), sehingga kita tetap dapat menyelamatkan sebagian dari profit yang sudah kita dapatkan.

Multiple entries, single exits

Dalam metode multiple entries dan single exit, trader melakukan beberapa entry position pada harga yang berbeda-beda, namun melakukan exit position pada harga yang sama. Metode ini biasanya digunakan oleh trader yang melakukan averaging down ataupun averaging up. Averaging down artinya kita melakukan penambahan jumlah entry position ketika market bergerak berlawanan arah dengan keinginan kita dengan harapan untuk mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik. Averaging up artinya kita melakukan penambahan jumlah entry position ketika harga bergerak sesuai dengan keinginan kita.

Multiple entries, multiple exits

Taktik ini biasanya digunakan oleh para trend-traders. Pada taktik multiple entries dan multiple exits ini, trader melakukan entry position dan exit position pada harga yang berbeda-beda. Mereka melakukan average up dengan menambahkan open position yang baru ke dalam posisi floating profit mereka, dan melakukan exit position sedikit demi sedikit pada harga yang berbeda untuk mengamankan profit yang telah didapatkan.

Hal yang perlu diperhatikan

Penentuan entry dan exit position ini harus kita berikan porsi yang sama besar sebelum kita melakukan open position. Anda bisa memilih dari 4 macam metode open position di atas mana yang akan anda pakai. Untuk seorang trader yang suka melakukan averaging up atau averaging down, satu pertanyaan penting yang harus anda jawab adalah : serendah atau setinggi apa harga yang akan tetap anda beli pada mata uang tersebut.

Jika kita tetap melakukan penambahan open position pada suatu keadaan trading yang tidak menguntungkan, maka pada titik tertentu kita akan tersadar, bahwa lebih baik untuk “menelan” kerugian kita, serta mengakui bahwa pergerakan pair currency yang kita cari tidak akan pernah terjadi.

Untuk itu, averaging down disarankan tidak boleh dilakukan lebih dari 3 kali. Hal terakhir yang paling penting, jangan lupa untuk selalu menentukan stop-loss dan tetap berpegang teguh pada stop-loss yang telah anda buat

Tips ke-3 : Test Drive – BackTesting

Ketika anda membeli mobil, maka anda pasti ingin mencobanya. Begitu pula dalam dunia trading, kita tidak akan pernah melakukan trading dengan suatu strategy yang kita tidak pernah coba sebelumnya (backtesting). Untuk seorang hedge-fund manager atau seorang developer dari trading system otomatis, backtesting sangatlah penting karena apabila suatu trading system tidak menghasilkan profit ketika di tes, bagaimana kita bisa mendapatkan profit di masa depan dengan menggunakan trading system tersebut.

Tips ke-3 : Test Drive – BackTesting

Banyak trader mempelajari strategi yang mereka dapatkan melalui teman-teman mereka sesama trader, pelatihan trading, atau dari suatu buku trading, tapi seharusnya kita tidak mengikuti trading system tersebut secara “buta”. Pastikan kita melakukan backtesting terhadap suatu trading system yang kita dapatkan

Untuk trader yang tidak mengerti bagaimana melakukan coding pemrograman dapat melakukan visual backtesting dengan membuka chart, apply indicator dan melakukan test dengan minimum 20 open position dan memastikan trading system yang anda coba adalah profitable. Lakukan test pada time-frame yang lebih kecil pula, sebagai contoh jika anda trading pada chart satu jam, lakukan pula test pada 5-minutes chart dan pastikan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap menurunnya jumlah profit.

Untuk seorang trader yang memahami bahasa pemrograman, kita bisa melakukan coding untuk membuat expert advisor / custom indicator dengan memasukkanya melalui Metatrader, TradeStation ataupun eSignal, lalu melakukan proses testing, dan memastikan bahwa trading system yang kita buat profitable.

Ketika kita telah menemukan suatu trading system yang cocok dan profitable, maka tiba saatnya untuk memulai trading real account. Salah satu keunggulan dari currency trading adalah tersedianya pilihan demo account, micro account atau mini account. Untuk itu sangat disarankan anda untuk mencoba demo account terlebih dahulu atau mencoba micro atau mini account. Sangatlah penting untuk untuk memulai trading dengan menggunakan dana yang sedikit terlebih dahulu, karena begitu kita menggunakan dana yang besar, terdapat banyak unsur emosi kita yang bakal terlibat.

Mengontrol faktor emosi adalah merupakan tantangan terbesar untuk semua trader dalam membentuk kedisiplinan dalam trading, padahal kedisiplinan ini sangat dibutuhkan apabila kita sudah trading dengan menggunakan dana yang besar. Fokuslah terhadap jumlah pips yang kita dapatkan daripada berfokus kepada jumlah dollar yang kita dapatkan. Konsistensi jumlah pips yang berhasil kita dapatkan akan lebih mencerminkan suatu trading system yang profitable, sekaligus melatih kedisiplinan kita apabila kita memutuskan untuk trading dengan dana yang jauh lebih besar.

Untuk membentuk suatu trading system yang profitable, kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu mengenai trading system yang kita pakai. Sangatlah banyak sumber yang bisa kita dapatkan untuk membentuk suatu trading system, namun apabila kita tidak mengerti dan dan paham akan trading system tersebut, maka hasilnya akan sia-sia. Trading system yang orang lain pakai belum tentu cocok untuk kita pakai. Tentukanlah trading system yang sesuai dengan style trading kita.

Tips ke-4 : Getting Intimate

Banyak orang yang baru terjun ke dalam investasi currency market ini berdebat bahwa investasi di bidang ini adalah jauh lebih berbahaya daripada ber-investasi di asset yang lain. Pada suatu perdebatan, mereka bisa saja salah, namun mereka juga bisa saja benar. Dengan hanya delapan major currencies yang ditradingkan, forex market lebih mudah untuk dimengerti daripada market yang lain seperti saham misalnya. Disamping itu, sejak mayoritas dari para trader hanya melakukan trading pada mata uang G10, maka economic data sebenarnya tidak bisa dimanipulasi seperti pada kasus saham perusahaan WorldCom dan Enron.

Secara harian, rate suatu mata uang akan bergerak sekitar 1 s/d 2% yang sebenarnya bisa dibilang cukup volatile untuk ditradingkan. Namun, ditambah tersedianya tingkat leverage yang tinggi membuat currency trading menjadi lebih berbahaya. Beberapa broker bahkan menyediakan leverage hingga mencapai 1:500, yang membuat pergerakan sebesar 1% akan berubah menjadi 500% pada tingkat leverage ini. Hasilnya, pergerakan ini akan lebih mudah untuk menghancurkan trading account kita.

Tips ke-4 : Getting Intimate

Ketika kita berbicara mengenai performance dari suatu trading system, mungkin anda pernah menemui suatu trading system yang mempunyai prosentase profitable trades yang tinggi, dan suatu trading system yang memberikan profit (jumlah pips) yang besar. Oleh karena itu sebagai trader kita harus memahami faktor-faktor dan kondisi dari trading system kita, karena pada intinya tidak semua trading system adalah sama.

Understanding Performance

Dalam suatu trading system yang mempunyai probabilitas profit yang tinggi, biasanya kita mendapatkan jumlah pips yang relatif sama antara trade yang menguntungkan (profitable trade) dan trade yang mengalami loss (losing trade). Sebagai contoh, suatu trading system membukukan 8 kali profitable trades dari 10 kali trade, dengan hasil dari profitable trades adalah profit sebesar 20 pips, dan losing trades adalah loss sebesar 20 pips. Meskipun hal ini tidak sesuai dengan aturan risk and reward yang baik, namun jika hasil dari profitable trades nya adalah lebih tinggi, maka trading system ini adalah termasuk yang bagus.

Untuk suatu trading system yang memberikan jumlah profit yang besar tapi mempunyai probabilitas jumlah loss trade yang banyak, faktor kunci yang berperan disini adalah bagaimana kita mengetahui dengan tepat kondisi market dimana trading system ini bekerja secara sempurna dan menghasilkan profitable trade. Sebagai contoh mungkin kita bisa melihat suatu trading system yang biasanya dipakai pada kondisi market yang mengalami breakout. Para breakout traders mungkin akan mengalami beberapa kali loss position dengan skala stop loss yang kecil sekitar 30 – 40 pips, namun ketika kondisi big breakout terjadi, maka keuntungan mereka bisa mencapai 400 – 500 pips.

Dengan adanya 2 contoh tipe trading system diatas, maka hal penting yang harus kita lakukan adalah menentukan tingkat drawdown yang dapat diterima sehingga trading system yang kita pakai tidak akan menghancurkan trading account kita.

Understanding Drawdown

Pemahaman terhadap drawdown dari suatu trading system kita akan membantu kita untuk me-manage resiko dengan memberikan suatu gambaran yang memberikan acuan kapan untuk masuk ke pasar dan kapan harus tetap “duduk manis”. Drawdown adalah proses berkurangnya equity dari trading account kita sebagai akibat dari akumulasi jumlah trade yang telah kita lakukan.

Semua yang ingin menjadi seorang professional trader harus mengukur berapa maksimum drawdown dari suatu trading system mereka. Sebagai contoh, seorang trader menetapkan tingkat maksimum drawdown sebesar 15%. Ketika melakukan backtesting, ternyata drawdown yang tercatat adalah sebesar 15%. Pada tingkat 15% ini seharusnya kita sudah harus khawatir, dan apabila tingkat drawdown ini mencapai 20%, maka kita harus mengakui bahwa kita salah dan harus menarik diri dalam menggunakan trading system yang telah kita buat / pakai.

Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan mengenai trading system yang kita pakai.

Rata-rata drawdown yang terjadi dalam setiap trade yang kita lakukan. Ini sangatlah penting mengingat rata-rata drawdown ini akan memberikan kita tanda apakah open trade yang kita lakukan sudah sesuai dengan strategy trading kita.

Derajat terbesar dari drawdown yang terjadi. Ini akan memberikan kita gambaran sebesar / sejauh mana “hal buruk” akan menimpa trading account kita.

Kita perlu mengetahui apakah drawdown ini terjadi pada waktu close position atau floating position.

Terkadang drawdown atau jumlah loss yang besar pada close position bisa berbeda dengan drawdown yang terjadi pada floating position dari trade yang masih berjalan.

Dalam dunia trading, pemahaman terhadap strategy trading yang kita pakai menjadi sangat penting. Pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan dari suatu strategy trading yang kita pakai adalah suatu hal yang wajib untuk menjadikan kita sebagai trader yang sukses.

Tips ke-5 : Self Reflection

Para hedge-fund manager besar seperti George Soros yang mengendalikan dana dari beberapa investor dan institusi keuangan dituntut untuk mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap apa yang beliau tradingkan. Alasannya adalah simpel, investor dan institusi keuangan menyediakan dana yang tidak main-main untuk trading, konsekuensinya dia harus mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dia tradingkan, terutama apabila transaksi ini melibatkan jutaan dollar. Dari setiap trading yang telah dilakukan, para hedge-fund manager ini harus mempunyai pertimbangan rasional yang solid terhadap pilihan masuk ke market ataupun keluar market. Secara simpelnya, mereka harus mengerti dimana menaruh “jalan keluar” sebelum keadaan menjadi bertambah buruk.

Dengan adanya pertanggung jawaban seperti gambaran diatas, maka dunia trading secara tidak langsung menghasilkan beberapa trader yang sukses dan profesional. Untuk individual trader seperti kita, hal semacam ini menjadi sangat penting dalam mengembangkan trading system yang kita jalani.

Lalu apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa dipertanggung jawabkan untuk setiap trading yang kita lakukan?

Tips ke-5 : Self Reflection

Berdasarkan pengalaman dari beberapa trader yang sukses, mereka mengembangkan kedisiplinan trading mereka dengan membuat suatu trading journal untuk setiap trading yang pernah mereka lakukan. Karena pada dasarnya tidak ada suatu trading system apapun yang benar-benar cocok untuk segala kondisi market dan mempunyai tingkat akurasi 100%. Inilah mengapa kita harus meluangkan waktu dalam seminggu atau sebulan untuk melakukan review ulang (self-reflection) terhadap akumulasi trading yang sebelumnya.

Tentunya kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa beberapa trading yang kita pilih menjadi suatu transaksi yang sukses dan kenapa ada yang tidak sukses. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan keberhasilan trading tersebut? Kita akan mencari “ruang” dimana kita bisa melakukan improvement terhadap setiap trading yang pernah kita lakukan secara satu-persatu. Lebih dalamnya, kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita telah trading sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan sesuai dengan trade parameter dari trading system yang telah kita tentukan? Jika tidak, maka kita harus me-review ulang kesalahan kita agar kita tidak mengulangi kesalahan ini di masa yang akan datang. Faktanya, yang sering berperan untuk mengacaukan rencana trading yang kita adalah faktor psikologis seperti emosi yang lagi-lagi mengalahkan rasionalitas analisa kita.

Pada akhirnya dari self reflection yang kita lakukan, kita akan mendapatkan manfaat yang besar seperti misalnya bahwa kita mungkin terlalu cepat untuk keluar dari pasar, melakukan trading pada saat keluarnya news yang seharusnya tidak kita lakukan (kecuali kalau anda memang seorang news-trader) ataupun faktor – faktor emosi yang membuat kita loss. Hal – hal kecil dan simpel seperti melakukan review ulang ini bagi sebagian orang mungkin dianggap tidak penting, namun hal-hal simpel ini terkadang bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan ilmu trading kita di masa depan.

Sudahkah anda melakukan “self-reflection” terhadap trading yang anda lakukan ? (indo.mt5.com)